Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.

Maestría en economía

Series de tiempo

Determinantes del crecimiento económico de México: Un enfoque de cointegración

Rafael Martínez Martínez

Federico Daverio Occini

Primavera 2021

Datos

•  Y: PIB                      
•  K: Capital real      
•  L: Población E. A.
•  GP: G. Gobierno  
•  X: Exportación    
•  M: Importación  

Modelo

$$ Y=F[(K,L);GP,X,M]$$

Hipotesis                     

•  Determinantes y relaciones de crecimiento (CIE, EIC, CII)
• Efecto gasto gubernamental
• Proyección

Serie

I diff

Resultados

• Series con tendencias
• Series cointegradas
• Hay una relación de largo plazo
• Hay una relación de causalidad de Granger

Metodología

• ADF
• Johansen
• VECM
• VAR/Causalidad de Ganger

Conclusiones

• Impulsar gasto público
• Favorecer exportaciones
• Medidas extra ordinarias para mitigar efectos Covid