衍生性金融商品實務

期末報告

B10111125 張仁杰

B10123011 邱子睿

B10123030 許韶文

B10123046 徐武宏

目標達成

50%

50.1%

最後一周的交易資料

徐武宏：58口

最後一周的交易資料

許韶文：48口

最後一周的交易資料

張仁杰：選擇權20口，期貨3口

最後一周的交易資料

邱子睿：0口

策略

-每天吃飯的時候一直問別人你怎麼看

然後各做各的，向50%邁進

-有行情的時候跑去叫別人起床

-偶爾相信一下P/C Ratio

P/C Ratio

P/C Ratio(cont'd)

從2007年初到上個禮拜

只要都與前一天的P/C Ratio做反方向

 

 

 

意即：

 

P/C Ratio>100 開盤買市價當沖

P/C Ratio<100 開盤賣市價當沖

會有        的命中率

53%

為什麼?

-投資期貨的人有76%賠錢，而其中大多為散戶

-P/C Ratio其實可以說是散戶對市場的看法

散戶賠錢

P/C Ratio是散戶的看法

與P/C Ratio做反方向

53%好像沒甚麼用?

每天閉著眼睛猜漲跌，機率是50%

-前提是你有無限大的基數

-否則，機率會往其中一方偏移

與P/C Ratio做反方向的命中率53%

-比50%多

-由於基數較大，較為準確

-正報酬

Q&A

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By 徐武宏

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