Оптимизаторы
Victor
&
Victoria
Что делают оптимизаторы
Как используются оптимизаторы
Виды оптимизаторов
Как потерпеть неудачу при оптимизации
by
Как достичь успеха при оптимизации
Альтернативы традиционной оптимизации
Что делают оптимизаторы
Помогают в поиске лучшего возможного решения задачи
Правила
содержат логику системы и обычно имеют вид команд типа «если-то» на языке, на котором написана торговая система.
Параметры
определяют поведение описанной в правилах логики; они могут включать длины скользящих средних, важности связей в нейронной сети, пороги сравнений, уровни защитных остановок и цели фиксации прибыли и т.д.
Пригодность
хорошее качество модели или решения, измеренное относительно некоего стандарта
Расход
противоположность пригодности, показатель неадекватности решения
Как используются оптимизаторы
Оптимизаторы — инструменты, применимые множеством способов. Они помогают определить форму самолетов, сконструировать автомобили и даже выбрать маршрут доставки почты. Трейдеры в некоторых случаях используют оптимизаторы для определения комбинаций правил, ведущих к выгодной торговле.
Виды
оптимизаторов
- Скрытые оптимизаторы
- Оптимизаторы с лобовым подходом
- Оптимизация под управлением пользователя
- Генетические оптимизаторы
-
Оптимизация моделированием отжига
-
Аналитические оптимизаторы
Скрытые
оптимизаторы
Оптимизация присутствует всегда и всегда работает.
Другого выхода просто не существует!
Оптимизаторы с лобовым подходом
Определяет оптимальное решение путем систематического перебора всех потенциальных вариантов, т.е. сочетаний правил, параметров или того и другого вместе
Оптимизация под управлением пользователя
Как и при оптимизации с лобовым подходом, происходит испытание различных вариантов в поисках оптимального решения, но если в первом случае ведется всеобъемлющий поиск во всем множестве вариантов, оптимизация под управлением пользователя ведется, как выборочная охота, только в некоторых участках пространства решений
Генетические оптимизаторы
Генетические оптимизаторы пытаются использовать часть способности к эволюционированию к решению задач при помощи грубой симуляции эволюционного процесса
Оптимизация моделированием отжига
Оптимизаторы, основанные на моделировании отжига, воспроизводят термодинамический процесс замерзания жидкостей и отжига металлов. Эта стохастическая методика основана на естественном явлении, которое может находить глобально оптимальные решения и работать с неупо- рядоченными функциями эффективности.
Аналитические оптимизаторы
Используют наработанные методы, в особенности методы дифференциального исчисления и исследования аналитических функций для решения практических задач.
Линейное программирование
Методы линейного программирования разработаны для проблем оптимизации, затрагивающих линейные функции пригодности или расходов с линейными ограничениями параметров или входных переменных.
Как потерпеть неудачу при оптимизации
- Используйте маленькие выборки данных для тестирования
- Убедитесь, что у системы много правил и параметров для оптимизации
- Проводите все тесты на одном образце данных
- Не проверяйте ваши результаты на данных, расположенных вне пределов исход- ной выборки
- Избегайте статистических заключений
Как достичь успеха
при оптимизации
- Оптимизировать систему на максимально доступном представительном образце данных и использовать для анализа большое число виртуальных сделок.
- Использовать небольшое количество параметров
- Провести тестирование на данных вне выборки
- Провести оценку статистической значимости результатов
Альтернативы традиционной оптимизации
Оптимизация с прогонкой вперед
Самоадаптивные системы
Оптимизация с прогонкой вперед
от М + 1 до М + К
от К + 1 до К + М
от (К + М) + 1 до (К + М) + К
М — окно оптимизации
К— интервал повторной оптимизации
от 1 до М
Оптимизируем
Торгуем
Оптимизируем
Торгуем
Самоадаптивные системы
Новая точка данных
Обновление внутреннего состояния
Принятие решения относительно следующей точки
Следующая точка данных
Выполнение принятых решений
Повтор предыдущих шагов
Bye.
МРЦБ
By Victoria Budyonnaya
МРЦБ
- 152
