Michał Tomański

Przegląd technologii służących do minimalizacji opóźnień przepływu danych w systemach transakcji wysokich częstotliwości

Promotor: dr inż. Marek Zachara

Cele pracy

• Sprawdzenie istniejących rozwiązań
• Rozpoznanie charakteru HFT

High Frequency Trading

• Bardzo krótki horyzont inwestycyjny
• Kompletna automatyzacja
• Obroty ogromną ilością wolumenów
• Jak najszybsze zlecenie kupna lub sprzedaży

Jak zyskać na czasie?

• Hardware
• Software
• Sieć (kolokacja)
• Algorytmy

Przetwarzane informacje

Protokół FAST - Financial Information Exchange Adapted for Streaming

• Szablony wiadomości oparte o XML
• Wiadomości kodowane binarnie
• Wartości podawane przyrostowo

Przetwarzane informacje

Protokół FAST - Financial Information Exchange Adapted for Streaming

Symbol|MDEntryType|MDEntryPx|MDEntrySize|MDEntryTime

GOOG|0|100|10000|14:30:02.113

Przykład

OnixS Java FIX Engine

OnixS Java FIX Engine

vs

DSL Programmable Engine for High Frequency Trading Acceleration,

H. Litz, Ch. Leber, B. Geib, University of Heidelberg

Komunikacja międzyprocesowa

• OpenHFT Chronicle Queue
• LMAX Disruptor

Mechanizmy wymiany danych na zasadzie producent - konsumer

OpenHFT Chronicle Queue

• Pliki bezpośrednio zapisywane na dysk
• Brak alokacji na stosie

LMAX Disruptor

• Prealokowany bufor cykliczny
• Dane zapisywane poza stosem

Podsumowanie

• Narzędzia przetwarzające przychodzące informacje
• Narzędzia zapisujące informacje